Forex Форекс

Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше значение отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше диверсификация вложенных средств.
6. Определение уровня стоп-лосс ордеров.
Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей ставят спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).
Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке.
Пусть трейдер имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита.
Предположим контракт на 100,000 был открыт покупкой USD против продажи швейцарского франка CHF, при этом цена открытия составляла рг
Buy USD 100,000; Sell CHFp?x 100,000.
На каком уровне р2 трейдер должен выставить ордер на продажу, чтобы не превысить уровень допустимых потерь SxL?
Если бы ордер на уровне р2 сработал, то убыток от позиции составил бы: Loss=-CHF (pfpjx100,000.
С другой стороны убыток не должен превышать USD SxL, или в швейцарских франках CHF SxLxp2. Следовательно, имеем:
(PfP2)x 100,000=SxLxp2,
откуда получаем следующее выражение для уровня ордера:
Р2=р1-р1 xSxU(SxL+100,000).
Следует отметить, что при определении уровня стоп-приказа трейдеру необходимо исходить из разумного сочетания технических факторов, отраженных на графике цены, и соображений защиты собственных средств. Чем изменчивее рынок, тем более удалены должны быть уровни стоп-лосс приказов от текущего уровня цены.